Wienerproces
Wienerproces er en stokastisk proces, hvor det for en stokastisk variabel \(X_t\) (\(t > 0\) er tiden), hvor hvert \(X_t\) er et tilfældigt tal, gælder at \(X_t – X_s\) for \(s < t\) er normalfordelt med middelværdi
Wienerproces er en stokastisk proces, hvor det for en stokastisk variabel \(X_t\) (\(t > 0\) er tiden), hvor hvert \(X_t\) er et tilfældigt tal, gælder at \(X_t – X_s\) for \(s < t\) er normalfordelt med middelværdi
Fænomener som diffusion samt langkædede molekylers, fx polymerers, konformation beskrives ofte ved brownske bevægelser. Brownske bevægelser gør det umuligt for mikroorganismer, fx små bakterier, at orientere sig ved hjælp af tyngdekraften. Angående den matematiske model for brownske bevægelser, se Wienerproces.