Black-Scholes, analysemetode inden for finansieringsteori, opkaldt efter Fischer Black og Myron Scholes. I en af den moderne finansieringsteoris gennembrudsartikler fra 1973 udledte de to økonomer vha. et arbitrage-argument en formel for prisen på en call-option. Det meste af den senere teori om prisfastsættelse af finansielle kontrakter bygger metodisk på denne artikels analyse. Se også finansielle markeder.