Bayesiansk statistik er i statistiske modeller betegnelse for estimation og test af parameterværdier via en kombination af information fra det foreliggende datamateriale og en forhåndsviden om parametrenes værdi.

Faktaboks

Etymologi

Bayesiansk statistik er opkaldt efter den engelske teolog og matematiker Thomas Bayes (1702-1761).

Beregningerne foretages ved hjælp af Bayes' sætning. Denne forhåndsviden formaliseres som en sandsynlighedsfordeling, a priori-fordelingen (forhåndsviden), der ud fra information i data modificeres til den kombinerede viden udtrykt som en a posteriori-sandsynlighedsfordeling af parametrene.

Med bayesianske metoder kan visse statistiske problemer løses elegant, men bayesiansk statistik kritiseres ofte, fordi en relevant a priori-fordeling ikke kan angives. Bayesianske metoder anvendes især i den engelske statistiske tradition, men sjældent i Danmark, hvor statistisk inferens sædvanligvis foregår med udgangspunkt i likelihoodfunktionen.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig