Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

autoregressiv model

Oprindelig forfatter AMil Seneste forfatter Redaktionen

autoregressiv model, (af gr. auto- og lat. perf. part. regressus, af regredi 'gå tilbage', 'tilbageskridende'), statistisk model, hvori tidligere værdier af en observeret størrelse anvendes til at forklare den aktuelle værdi. Arbejdsløshedens størrelse i en måned kan fx forklares ud fra dens størrelse måneden før. Hertil kan føjes yderligere variable, som kan forklare, hvordan arbejdsløsheden udvikler sig. Autoregressive modeller kan bl.a. anvendes til beregning af forudsigelser samt anvendes i regressionsanalyser, hvor fejlledene ikke er uafhængige.

I en første ordens autoregressiv model, AR(1), bestemmes værdien af en størrelse som værdien en tidsperiode før gange en parameter plus et fejlled. Hvis parameteren er numerisk mindre end 1, vil tidsrækken være stationær, og parameteren vil være lig med den første ordens autokorrelation. I en p'te ordens model, AR(p), inddrages værdierne p tidsperioder tilbage. Se også stokastisk proces og tidsrækkeanalyse.

Annonce

Referér til denne tekst ved at skrive:
Anders Milhøj: autoregressiv model i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 10. december 2017 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=42364