Autokorrelation er et matematisk mål for udviklingen i en tidsrække. Den \(k\)'te ordens autokorrelation er defineret som korrelationskoefficienten mellem værdier af tidsrækken med en tidsforskel på \(k\) tidsperioder. Positiv autokorrelation findes for tidsrækker med et "blødt forløb", mens negativ autokorrelation svarer til et "takket" forløb.
Udtrykt ved en formel er autokorrelationen for lag \(k\) defineret ved \[\frac{E[(X_t-\mu)(X_{t-k}-\mu)]}{ var(X_t)} \]
Den empiriske autokorrelation beregnes som
\[\frac{\sum (X_{t}-\bar{X})(X_{t-k}-\bar{X})}{\sum (X_{i1}-\bar{X})^2}\]
Kommentarer
Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.