En stationær proces er i sandsynlighedsregning en stokastisk proces, hvis egenskaber ikke afhænger af, hvilket tidspunkt man begynder at observere den fra. Angiver \(X(n)\) fx middeltemperaturen i år \(n\), betyder stationaritetsantagelsen, at følgerne \(X(2000), X(2001),...\) og \(X(2012), X(2013),...\) følger samme mønster: Sandsynligheden for, at \(X(2000)\) overstiger 7 °C, men at \(X(2001)\) er mindre end 8 °C, er den samme som sandsynligheden for, at \(X(2012)\) overstiger 7 °C, men at \(X(2013)\) er mindre end 8 °C osv.
Kommentarer
Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.