En stationær proces er i sandsynlighedsregning en stokastisk proces, hvis egenskaber ikke afhænger af, hvilket tidspunkt man begynder at observere den fra. Angiver \(X(n)\) fx middeltemperaturen i år \(n\), betyder stationaritetsantagelsen, at følgerne \(X(2000), X(2001),...\) og \(X(2012), X(2013),...\) følger samme mønster: Sandsynligheden for, at \(X(2000)\) overstiger 7 °C, men at \(X(2001)\) er mindre end 8 °C, er den samme som sandsynligheden for, at \(X(2012)\) overstiger 7 °C, men at \(X(2013)\) er mindre end 8 °C osv.