En kovarians er i statistik et mål for afhængigheden mellem to tilfældige variable \(X\) og \(Y\) (fx kan \(X\) være højden og \(Y\) vægten af en tilfældigt udvalgt person). Hvis \(X\) og \(Y\) er uafhængige, er kovariansen \(0\). Hvis \(X\) og \(Y\) er stærkt afhængige, er den omtrent lig \(\pm\) produktet af spredningerne af \(X\) og \(Y\). Præcist defineret er kovariansen lig med middelværdien af \((X−EX) \cdot (Y−EY)\), hvor \(EX\) og \(EY\) er middelværdien af \(X\) hhv. \(Y\).
Kommentarer
Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.