standardafvigelse

Standardafvigelse er inden for sandsynlighedsregning og statistik et mål for en stokastisk variabels variation omkring sin middelværdi eller bredden af den stokastiske variabels fordeling (jf. fordelingsfunktion) og betegnes med et lille græsk sigma, \(\sigma\).

Standardafvigelsen er defineret som kvadratroden af variansen, \(\sigma^2\), og udgør sammen med middelværdien, \(\mu\), de to vigtigste karakteristika ved en fordeling.

I videnskabelig litteratur benyttes også ofte betegnelsen SD, der er en forkortelse af eng. standard deviation.